天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA三级

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R19第六题不明白,麻烦老师解释下。

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老师你好Reading 20,intermarket carry trades 要求没有汇率风险这一块,我可以理解在利率陡峭国家借短,投长获得利差。 但是我不理解为什么借短这里要接入floating的利率,而投长那里要投fixed rate。

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119页这个表,还是没看懂。

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112页这个表,如果yield是正的,credit spread是负的,不是应该证明只是long term的原因吗?

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请问asset management industry对应原版和notes的那一部分内容?

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R18第三题,划线部分表示的难道不是整个组合的资金value么?equity这个单词表示的是自有资金?

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老师,这个公式不是很明白,到底说的future price 指的什么

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