老师，你好，能否解释下yield spread和G-spread的区别，感觉看原版书的表述，这两者没有太大区别啊？

老师在课件中讲到分析不同市场中使用何种方法，提到了两个大原则，一是根据size判断，二是根据urgency判断。但是derivatives并没有适合该原则啊

老师，第6题，这个过去好，未来也好不是presentativeness?为什么？

方差互换这里，题目说3个月的无风险收益率是2%，这不是3个月的吗？为什么还要*3/12？

01:06:35 这里面简单相加是不考虑科普道格拉斯生产函数里面的α了呀? 这么简单加太粗鲁了吧？

B和C 是什么意思？

R33 第19、20题，19题正文说commission能减少70%，但实际上就是从1825到1000，没有70%，我一开始认为这个错误描述，是违规的？20题答案也没有看懂，按照PlusAccount，annual fee是5750，但原来费率是9100，是怎么像答案说的节省6370的？然后还有一个potential saving 620，这个是怎么算出来的？谢谢

老师您好，请问答案中第一句话怎么理解，什么是seasoned, have less J-curve impact?

R33 第14题，我想到一个场景。如果有一个thinly- traded securities，我下一个大单，造成了巨大的market impact，是否是违规的？是否涉嫌操纵市场呢？

apm的案例中，为什么不能用representativeness的线性外推来解释scenarioA呢？