第二部分不是很懂，哪里找到了49%

老师，官网题The Epsilon Institute Case Scenario中，此处的表述是错误的，答案解释是this is only fit in a single-factor model？

怎么判断要写几个呢？第一题可以只写一个吗？

麻烦老师解读

这里文字more likely to have missing or outdated value什么意思

怎么不选B呢？

sharp ratio 在ST模型里两个SR是不同的？

terminated portfolio 应永久保留在composite中，那terminated composite的相关规定呢？我记得说的是至少在清单中保留5年，有没有这种说法？正确的表达是什么

老师没能理解b和c

有效前沿图形是这样画的吗？无风险利率线和有效前沿相切的线叫什么？