官网题Winter Stone的case里面提到Managed futures是可以long/short/neutral的，基础班提到他和global macro都是右偏的。

官网题Raritan Case中，可转债策略的题目提到可转债内嵌的call option通常是低估的，为什么呢？

百题case7 Q4。能不能详细解释一下如果读exposure decomposition： attribution result的图表？（1）total一列，是指absolute return 还是相对benchmark的return？（2）如何知道是否overweight？

百题case2 Q2 为什么appraisal criteria放松，只有type I error增加？

CEM 百题 Case 5 olli nava scenario Q4

老师，你好，MOCK第一套题上午题的第8个case（固收），第三和第四问题，如果机考给的是justify your response,那应该如何作答，是否需要把三只债券return计算过程都写出来?

Q6，guaranteed insurability 的保费可能会上涨，是吧？

Loading 是什么啊？

这个为什么是VWAP?

这个为什么是VWAP?