Stand-alone interest rate option

为什么long calendar可以赚time decay 卖near term的option那不是它本身的time value已经没多少了吗 不应该卖一个长期的 time value多的才叫赚了time value吗

Short selling 里面rebate rate=collateral earning rate-lending rate 这个rebate rate 和 lending rate是什么意思？

eurodollar futures

currency overlay

这道题的答案第一个就是分析的money duration，为什么不排除2呢，2的money duration 是2609442，比2609700小，

固收case6第2题，market-based variables有哪些？

这一题看到题目有点晕，无从下手，麻烦老师帮忙梳理下截图思路

这一题怎么理解？

johnson不是也有两个cog bias吗，还有一个corfimation