Asher2022-08-09 22:49:53
Asher为什么long calendar可以赚time decay 卖near term的option那不是它本身的time value已经没多少了吗 不应该卖一个长期的 time value多的才叫赚了time value吗
回答（1）
Chris Lan2022-08-10 09:46:46
Chris Lan同学您好
长期期权的theta更不敏感，而短期的期权的theta更敏感，也就是说随到期时间的变少，短期期权的时间价值衰减越快。但是我们短期是做空头，说明这对我们更有利，我们卖给别人一个期权，但这个期权随时间临近到期，价值衰减越来越快，所以我们赚了时间价值。
对期权来说，空头是时间的朋友。
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