两个问题 第一，price weight是买相同的股数 然后以后股价变动 只要我股数不变 这个weight不就是正好按价格变动的吗？ 这才是self rebalancing吧 第二，为什么value weight可以降低tracking error

原版书例题27，算one year return，题目中是卖10年的CDS，但是最后算return 是用9年期CDS的price 减掉10年期CDS的price，为啥不是用10年的减掉9年的？

官网Sabonete Case，该题目第二个statement，modeling with a private equity index captures only....

官网Sabonete Case，烦请老师解释该题目，谢谢

在equity策略中，short bias 策略有负的相关性，EMN策略是不相关，long 策略是正相关，从杠杆角度，short杠杆最低，从收益角度，short最低，那么从分散化角度，是不是也是short策略最低啊

这个HHI 为什么只算了股票? 可以把股票和固收的权重加在一起算HHI吗？(假设FI的每支的权重都公布)

官网Sabonete Case，该题目没有提到现在pension fund status,可以根据第一句话“在五年内达到fully funded”就推断出现在是underfunded嘛？

老师，原版书R17example 4的第二问能否解答下？

请问，alternative investment 里放real estate, commodity, private equity 哪里违反了homogenous？后三者不都是alternative investment的一种类型吗

官网Virginia Cunningham Case，关于MCS的优点中的第三句话怎么理解呢？