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李同学2022-08-16 22:06:41

原版书例题27，算one year return，题目中是卖10年的CDS，但是最后算return 是用9年期CDS的price 减掉10年期CDS的price，为啥不是用10年的减掉9年的？

回答（1）

Nicholas2022-08-17 17:24:38

同学，下午好。
因为这里是卖保护，也就是Long CDS，那么利差扩大CDS Price是上升的，自然是后-前计算利得是多少。
例如10元投资，变为15元，利得5元。

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