请问Non parallel shift是否就是对应structural risk？

老师好！请问在计算CDS buyer的Gain/Loss时（单位为%），到底是delta(CDS spread)*Effective duration还是-delta(CDS spread)*Effective duration？此处，这个公式应该是和债券价格 deltaP/P=-delta(yield)*Duration差不多的，但是债券价格和yield呈反比，所以公式里有负号。 那么对于CDS来说，CDS price和CDS spread是呈正比还是反比呢？

是否可以判断一定不是一个quantitative

Gross exposure 可以超过100%，net exposure才是100%，所以statement1为啥不是错的呢

您好下面这块对两个方法的描述反了吧？

第5题，为什么不选A，F基金的growth低于index和原文描述的strong growth potential 不一致，为什么不选F基金

老师桔红色这句话是不是说反了，不是经济差支出低，经济好支出高吗

最后的结果为什么不用那个相乘减1的公式

第二题为什么没有mental accounting 不是要支持孙子吗？

我的理解是判断市场好坏根据 portfolio reture- benchmark return,为什么视频里老师仅仅看benchmark return高低判断好坏，从而多配少配呢？