第1题，synthetic put是否应该用put-call parity来推导，long put = long call+cash+short stock？

下行，利率下行债券涨为何要做空呢？

老师好，请问TDA账户最后把钱取出来时交的税到底是什么税种？去年example直播里老师讲的是marginal income tax，但是在基础段强化段课程里老师讲的是withdraw tax这个税吗？

cds index 和cds的short方向不一样嘛？二级时。现在一样啦？

老师sold流动性不好的，应该就不用asset swap了啊？怎么理解呢

老师，划线部分问怎么理解？看不懂

这里搞money duration neutral 不赚钱啊，那有什么意义呢？

不同发行人间的relative value么？如果风险不同不用risk ajust么？感觉不可比啊？如何比较relative value呢？规则是什么

老师，这里计算出来的是年化收益率么？还是去年化的期间收益率啊？感觉矛盾

为何直接用久期加权是错误做法呢？用英文如何表述