为何三级只有一个讲师的选择，还讲得那么差，照本宣科

完全听不明白这老师讲的是什么，跟JCY没得比....

老师可以再讲一下volatility smile和skew的定义和理解吗？谢谢

请问bond随着发行的时间越长，liquidity应该越低。但是为什么随着时间的推移，离到期时间越短，liquidity反而上升了呢？

老师模考一第三个case 第四题不太理解为什么三个策略都在图像右边就不考虑股票了。我做的时候加了股票，结果算出来就是第一个策略profit最高

这道Mock题，答案给的是risk factor based的优点。请问，如果写traditional approach的缺点，算正确吗？

expected excess return, instantaneous时，POD*LGD是否需要减。持有期为0和instantaneous 都是没有spread0吧

老师，第三题不是说at least one composite吗？不是所有portfolio都在一个组合组呀？

讲课中不是要记住最有解释力度的四个因子吗？那volatility和ｃｒｅｄｉｔ之间怎么还存在多重共线性还要剔除掉一个啊？

第8题，Ym要小，价格高，所以买入bullet？这个价格高是预期会高？怎么理解？这个思路有点乱麻烦老师解答一下，谢谢