Flower2023-08-27 09:14:57
Flowerexpected excess return, instantaneous时，POD*LGD是否需要减。持有期为0和instantaneous 都是没有spread0吧
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Simon2023-08-27 13:30:49
Simon同学，下午好。持有期为0和instantaneous是两个概念。
如果明确说明持有期为0，那么第一项和第三项都是乘以0。
如果只是说了利率是instantaneous变化，而没说具体的持有期，那么默认第一项和第三项都是乘以1。
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那mock第一套上午题最后一题为什么没有第一项spread0
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同学，上午好。mock题里是还没勘误前的解法，存在这种不同步的情况的。截图是原版书的勘误解法。
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