请问像第三问中给出的 three-month interest rate is 2%，是默认给出的月份期间利率都不需要再去年化吗？因为我记得以前例如算3Month LIBOR/SOFR 时是需要去年化的...

老师请问这里如果要求gamma hedge 的话具体需要怎么做呢？

我记得有个题说公司也可以说自己遵守CFA的准则，那个题是说只有个人可以声称自己遵守CFA准则，这个选项是错误的，当时老师说公司也可以声称遵守CFA准则

密卷2第十题中CDs,take long risk position 是不是等于buy CDs,也就是sell protection.所以CDs price 上升收益为正，其次，因为是卖保护，所以每期收到保费。

equity swap中 如果标的股票发放了股利归哪一方

请问这题中CDS 5-year notional 以18,590,000 计算，和CDS的单位notional 有关系吗？因为我计算出5-year notional 作为18,590,704 计算的话就和答案结果偏差了不少...

请问第二问中除了讨论利率变化外， 同时回答 Portfolio B can benefit from lower interest rate volatility due to lower convexity. Portfolio A can benefit from higher interest rate volatility due to higher convexity.在考试中能合理得分吗？

第三题尤其是第四题计算量有点大，感觉考试的时候时间不够啊

密卷下第一题有个小疑问，这题中强调说该公司是由员工可选择退休时间所以养老金未来支付时间不确定。那如果某公司是确定员工均在65岁退休，那这种算是未来支付时间确定吗？难道需要算作Type III Liability吗？

4.2不是dbplan都需要用liability driven吗，之前哪个题里面说过