Yuphy2023-08-31 14:15:26
Yuphy请问第二问中除了讨论利率变化外， 同时回答 Portfolio B can benefit from lower interest rate volatility due to lower convexity. Portfolio A can benefit from higher interest rate volatility due to higher convexity.在考试中能合理得分吗？
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Simon2023-08-31 16:11:29
Simon同学，下午好。能得分，但不能得全，因为没说全。建议仿写解析A steeper yield curve and low volatility favors a bullet portfolio
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