Yuphy回答（1）
最佳
Simon2023-08-31 15:03:29
Simon同学，上午好。gamma hedge这道题没法做。因为只有option有gamma，而且option gamma为正。
如果要对冲gamma，组合gamma为正，我就要short call或者short put，
如果组合gamma为负，我就要long call或者long put。
在long OTM call，short OTM put，一买一卖，gamma可能为正，可能为负，可能已经对冲了。所以gamma hedeg无法判断。
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