老师好，我发现我有个基础问题没搞清楚，请问maturity相同的不含权coupon bond和zero-coupon bond，哪个duration更高啊？原因是什么？

intreset rate swap 支浮动收固定。这个题中支了几次浮动，答案是两次，第一次是5%，第二次是6.25%，可是题目说浮动是libor+1.25%, current libor是5，那第一次不就应该是5+1.25吗？为什么不加呢？而且如果支出两次浮动，不应该收到两次固定吗，为什么只算一次固定呢？

1.这里的coordinate portfolio是什么意思？ 2.是不是因为可以不通过derivaties做，所以不属于alternative?

这个框架图上的style shift和SRI是分别针对什么事项？

这个框架图上的style shift和SRI是分别针对什么事项？

问一下课后题equity章节6.1.6的case6 第E题，能讲解一下吗

有关mean-variance improvements 的内容在哪里有讲呢？基础课我好像没听到过相关内容呢

这是什么意思？

发的知识框架图（Equity)里第5页，说stratified sampling的优点是不会导致concentrated position.是不是对比optimization而言？

Asset allocation 2014年的B,C,D三个小问，我在基础课里完全没看到这几个知识点，请问下这是哪里的知识点呢？