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CFA三级
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老师您好! Reading24课后题第11题,为什么会想到是个condor? 再一个,condor必须四个债券的money duration全部相等吗?两年期债券只要和5年期的一致就行了吧? 谢谢!
老师您好! Reading24 P199页中的bank’s forecast for a 1% one-year rate one year from now ,在前文中提到了?怎么理解这个1%? 谢谢!
老师您好! 请问下文中的rally和assemble两个单词该如何理解? The market has been very volatile lately, and leaving the $60 million in cash has the potential to lead to severe underperformance if the market were to rally next week while the non-Treasury portion of the portfolio was being assembled. (Institute 160-161) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file.
已回答老师您好! Reading24的P154页中间的“Thus,they can be expected to return less than the one-year rate of 1.5%”这句话不理解! 再一个,能否指出这句话前一句中的The five- and six- year bonds 的 forecast yields分别是多少?我认为是3.10%和3.34%,corresponding implied forward yield 应该分别是3.07%和3.27%,这是我的理解。因为看一下2年期的2.33%是怎么计算出的就知道我的理解是对的,但是下文中的括号里却说six-year bond 的51bp(3.46-2.95),这不就矛盾了吗?我觉得课本应该是写错了吧? 希望指正!谢谢老师!
老师您好!下面这段话怎么理解: If the yield curve steepens through a reduction in short rates, the bulleted portfolio has given up very little in profits given the small magnitude of price changes at the short end of the curve. (Institute 147) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file. bullet的这种短期利率下降引起的好处怎么理解?尤其这个“given up”实在理解不了! 谢谢您!
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!