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CFA三级
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老师好,2009年Question 1, A ii算pre tax nominal return: 记得在基础班上课时讲的是 用(cf needs/ TIA )+ inflation 算出的after tax nominal return 整体除以 (1-tax rate) 算pre tax nominal return【图2】 。但这题讲解的时候洪老师说,是用(cf needs/ TIA )先除以(1-tax rate) 最后再加上inflation 。应该是哪个方法对?
请问为什么算cf的时候不用在pension的基础上加上他在明年时候的salary?他不是又工作了一年吗?另外为什么cf不用减去明年的morgage payment 225000,明年不用还贷款利息吗?
2017年上午真题,change 2,答案是从每日vol较每月vol更高的角度解题。我理解每天收益乘以250天得到每年收益,每日标准差乘以根号250得到每年标准差,同理每月的sharp ratio也是如此计算,那么以日计算的sharp ratio肯定会增加sharp ratio,而不是答案说的减少,请老师解答一下
老师好,上午case题,2011年Question 2, A问: 算TIA的时候,current year salary, current year living expense, mortgage payment (principal + interest)【图1画线部分】要算在TIA里么?这三个数值net刚好是0。答案里没写这三部分【图2】是因为不需要,还是net为0省略了? 之前在上个人IPS基础课的时候,老师说0时刻的各项inflow 减 outflow是TIA【图3】。题目的0时刻是今年年底,那current year的收入和支出应该算在TIA里吧?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?