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CFA三级
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在duration matching中,假如我负债的久期是7年,我资产选了两个bond:一个是5年,一个是9年。 那请问: 1、我的投资期限是7年,则在第5年的时候我卖掉这个债券,然后需要做的是再投资吗,所以是再投资风险吗? 2、我的投资期限是7年,则在第7年的时候我要liquidate那个9年久期的债券,所以是price risk吗? 3、那5年久期的债券来说——到期了,然后我做了再投资,会不会影响我原先设计好的麦考利久期恰好等于负债的麦考利久期呢?
已解决为什么较为flatten的yield curve 要买短卖长?如果都站在短期看,买lend日本债券,financing印度卢比,并不能消除汇率风险呀? 如果反过来,较为flatten的yield curve买长卖短可以吗?就是长端都是买lend?
2018年上午真题,第十题。请问如果用分解成realized delay和miss,如何来分解?realize是15000×(11.10-11.20)+10000×(11.15-11.14)=200cost,delay 15000×(11.12-11.10)+10000×(11.14-11.10)=600cost,miss是5000×(11.25-11.10)=750cost,commission是0.02×(15000+10000)=500cost,加总2050,比答案的1950高,这个请问错在哪里?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。