Which of Garcia's statements regarding investing with long–short and long-only managers is correct? A Only Statement 1 B Only Statement 2 C Both Statement 1 and Statement 2 这个题应该选A呀 答案是不是错了

这道题为什么选belief？

CFA 三级 权益投资 active risk是指绝对风险？还是和benchmark risk 相比？将US equity仓位换成货币基金，肯定是降风险呀，怎么理解？

CFA三级权益投资 这题有点怪，首先原版书基本班应该是没有讲过，另外通过实务，多因子选股，不会出现10%那么大的行业偏离的，现在量化机构都是通过barra严格控制在正负3个标准差内，大约1%左右，这题怎么理解？谢谢

A和B为什么不对呢？

请问2011年真题Q8的ABC问，关于VAR计算和组合损益计算，还在考纲范围内吗？

五因子分解

老师可以再讲一下pair wise吗

239页例题3第二小题讲一下

题目中提到strike，是否应该代表variance，而答案中是把strike当作volatility了