考同学2023-07-20 11:17:22
考同学CFA 三级 权益投资 active risk是指绝对风险？还是和benchmark risk 相比？将US equity仓位换成货币基金，肯定是降风险呀，怎么理解？
回答（1）
开开2023-07-21 09:52:40
开开同学你好，
active risk衡量的是相对风险，及表现偏离benchmark的程度。volatility是衡量的是绝对风险。
benchmark是标普500，那么把US equity部分换成货币基金，会降低的是总风险，及volatility，但会使得组合的表现和benchmark出现更大的偏离，所以active risk会上升。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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