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CFA二级
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第六个案例第四题,题干说based on comparable approach所以是基于前一体算出的implied value来计算溢价后价格?为什么不和current price比呢?如果有和当前股价作比的价格 应该选哪个呢
查看试题 已回答第三题为什么是用MM公式计算,如果按照表二来看,20%负债率下资本成本是12.5%,30%负债率下资本成本是13%,那按照MBG当前的负债率难道资本成本不是介于这两者之间么??另外关于相关公式中的D和E在什么时候是用面值?什么时候用市值?
查看试题 已回答本地第二题的consolidate Equity怎么就等于1430+320=1750了,直接把Investment的值加进来就是consolidate Equity吗,不是应该加入MI吗
查看试题 已回答老师,第五问的答案对不对,HTM的interest income的增减只和这个债券是折价债券还是溢价债券有关,和fairvalue 没有关系啊。而且我觉得这整个题目出的就不好,不严谨。
查看试题 已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
