本case第四小题，第二阶段求TV时，分母为什么不可以直接用题目中给出的assumed cap rate？

最后一题，为何MI=book value of net identifiable asset*比例，而不是fair value？？？

为什么在外汇交易的时候 我们买价看的是dear的bid，在外汇合约交易bid价格 看的是ask呢

你好，用第五题的公式算出来的three-month EUR Libor是个负数，属于正常现象吗

这三个理论在哪里讲到啊？

比如投资期限是3年，正常情况下，在zero-coupon债券情况下，此时购买3年期国债的投资收益率应该等于购买5年期国债但在第三年出售的投资收益率吧？ride the curve不可能更挣钱啊？

Swap rate和swap spread，哪个章节讲到的啊？

助理用的方法和答案提及的方法没太看懂。题干中的spot rate是通过bootstrapping方法计算出来的，具体怎么计算出来呢？

三个模型的异同是啊？

TED spread全称啥？具体怎么计算？