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CFA二级
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如果可以的话,您除了二年期利率二叉树的例题外,也再给一道一年期利率二叉树为Risky bond的 coupon paying和floater的估值例题和详细的步骤。。。谢谢,因为根据老师说的,考试如果考到的话,也就是一年期或者两年期利率二叉树,而课程中并没有详细讲到。谢谢
老师您好,这里的例题都是五年期的利率二叉树为risky bond估值FV VND CVA,您能帮忙找一道两年期利率二叉树为三年期Risky bond,分别为coupon paying和floater估值的题目并有详细阶梯步骤的吗?非常感谢
老师您好,这里单老师举得例子都是一年期利率二叉树,对应两年期bond的例子。您能在帮忙找一道例题,并附上详细的解答,是两年期利率二叉树为三年期 分别为option free bond, callablebond和putable bond估值吗?非常感谢
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K









