请问此题中，为什么表格中在time1和time2的是forward rate？是怎么判断出的呀？

这题有个小疑惑，表格中yield=5.6%，market price是94.9984，但我们计算出的price=94.4828，小于market price，按理说这个bond的YTM不应该高于表中的yield么？（这个YTM按理说应该靠近第三年spot rate=5.07%附件，为什么是小于市场中的yield呢？）谢谢

请问在求bond price时候，在用YTM和spot rate求bond price 有什么不同？或者说有没有什么规律，在什么时候一定要用spot rate 求bond price？谢谢！

请问对于spot rate和 YTM，是不是每个bond的YTM都不同，但是spot rate是只要在相同的时间就是相同的？

请问这个par bond 不是YTM=CR=PR么，为什么还要再分别求一次spot rate呢？spot rate 不就是表中的par rate么？

这个reading怎么不见了下半部分

本题 中 老师讲解两个b的差额代表多配少配 但b是sensitivity又不是weight？

请问在解释country B&C时，是低估price 和 高估price么？可否解释一下？谢谢

请问这里为什么private sector占比多，就更适合用swap rate？

请问c选项如何理解？future spot rate是如何反应future inflation的呢？