这里写的D=0,请问duration中性是不是等同于ΔD=0呀,而不是D=0?我有些不理解,一个债券组合本身一定是有一个D的吧.另外想问下这里说规避了利率的风险,我的理解如果D是2,只是锚定了组合根据该年限利率的变动而变动,相当于也是暴露该年限的风险,规避了利率变动风险怎么理解.谢谢!

折线因子和spot rate的区别

如图问题

关于mundell flaming模型 其中宽松fiscal 对CA可FA的影响可以描述一下吗？ 我无法区分怎样算对Ca怎样算对FA

季节性为什么是 第一季度等于第四季度？季节性不应该是某个季度特别大吗？

这模型里参数就四个，为什么需要2005-2015年10年的数据呀？不是四年组成四个方程就能求出四个参数吗？？？

这里老师说saving增加 研究经费就增加 因此技术增加 但是saving增加 钱都储存在个体手中 怎么跑到研究经费上去的呢

请问在9分钟这里的求P2价格，为什么不是不能用在P4时的价格往前折两年求呢？

60题目错哪了

如何理解receive floating是long FRA，receive fixed是short FRA？