感觉这题没有说这155是forward price啊，哪里能看出来。。。。

这题感觉不是应该把答案再乘以4吗？问的是一年的。。。

为什么对于个股还是用连续复利呢？

为什么这道题不能直接把1403.22折现到估值时点呢？

老师，reading 28 第48题帮忙解释下，看答案也没看懂

这里前面A是要付LIBOR+1%给B,B付fixedrate,后边AAA只支付LIBOR，为什么不加上1%呢

老师好，最后一个total return swap，PPT的解释是，信用保护的买方支付一个债券的收益，得到一个股票收益。相当于买方是为了得到股票收益而签下的互换合约，但是股票收益的波动很大，不应该是受保护方想要的结果吧，受保护方应该想要一个稳定的债券收益吧

老师，reading28 第41题，这道题考察什么知识点，为什么two-standard-deviation increase in the steepness factor直接就是-0.3015%×2呢，为什么是负数呢，是因为是标准差的increase吗 ？表中level、steepness、curvature的正负号表示什么

老师，reading 28 第 38题，觉得选项C也不对。LIBOR-OIS除了credit risk premium、liquidity premium，不是还有期限不同的溢价吗？而题目只说indicator of the risk and liquidity

老师，reading 28 第36题答案的解释：purchase a four year zero-coupon bond ，selling it when it become a two year zero coupon bond，应该是以four year zero coupon bond 的价格购买价值是 two year zero coupon bond吧。没理解它这里的when it become a two year zero coupon bond是要表达啥意思