老师，确认个知识点。图中这题，我要sell 1100股，前900股用dealer B的，我的问题针对后200股：此时，我可以在时间相同的情况下选择一个更有利我的价格对吗？

在计算互换估值类题目时， swaprate代表的就是couponrate吗

您好~再请教一个问题，就是在某一个特定的时间点上（t=0时刻），签订的所有bond future contract他的标准fp都是一样的是吗？

另外这道题，我尝试把underlying债券转换成标准债券的价格，然后和contract上规定的价格比较，但是答案就有出入，这是为什么呢，一定要转换成underlying的价格然后比较吗

您好，请问一下~这道题具体的套利方法应该是卖出一个tbond futuer contract，买入一个underlying bond,然后到期把这个bond给出去，long一方按contract的提供的数值给钱（比如125*0.9），是这样吗？

您好，请问一下这个债券里面用的rf是不是应该是这个债券期限所对应的spot rate,比如债券是8年期的，那么这个rf就是8年期的spot rate,是这样理解吗

老师，reading35 第32题为什么在算第二阶段value时不用表中给的assumed cap rate呢？cap rate=r-g，为什么通过这个算的r和备注中给的8%不一样呢？

老师，reading35 第31题，这里的FFO是一年的还是每年的FFO折现到零时刻的值？感觉是一年的FFO，可为什么算估值时，不是用FFO/cap rate，算出所有FFO的折现值后再进行计算呢

老师，reading35 第30题，为什么计算NAV时，不直接用fund from operation+cash/cash equivalent+account receivable-liability呢？non cash rent和recurring maintenance capital expenditure又有什么用呢，前面funds from operation 包含 non cash rent吗

为什么影响更大的经常账户