天堂之歌

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CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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视频98分02秒处,Z option的delta怎么算?还是用0.64-1吗?

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short call在股票下跌的时候只有期权费的收益啊,也就是用期权费的收益去对冲股票下跌的损失吗?

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t=0时候 CONTACT value是0, 估值估的是远期合同本身的价格而不是标的物的价格? t=t时间点,估值估的是合约的价格还是标的物的价格?

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老师你好,VII(B)里CFA是形容词啥意思,考试会怎么考,能模拟一个场景吗?

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NOPLAT=EBIT(1-t) 难道不是税后吗 EBIT才是税前啊 而且ROIC不是税后指标吗 ROCE才是税前啊,为什么这道题老师说ROIC剔除了税的影响,不对吧?

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请问在interest rate risk:ed中 老师说的第四步加回oas具体指的什么意思?从第一本根据新挑选的债券和计算新的oas 第二步在先前计算的新的benchmark加减y 第三步从spot到计算forward并构建新的二叉树 第四部这个加回oas到底是什么 我们已经构建了新的二叉树为什么还要加回oas?

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请问在interest rate risk:ed中 老师说的第四步加回oas具体指的什么意思?从第一本根据新挑选的债券和计算新的oas 第二步在先前计算的新的benchmark加减y 第三步从spot到计算forward并构建新的二叉树 第四部这个加回oas到底是什么 我们已经构建了新的二叉树为什么还要加回oas?

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你好,教材468页第28题,请问在计算EV时,为什么不加current liability数值呢?

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8分14秒。为什么,if USD were chosen as functional currency, i.e. Temperal method should be used, then only (Monetary Asset - Monetary Liability) is the exposure? 是因为,在current and temporal method转化之间,B/S 中只有Monetary Asset 和 Monetary Liability 被影响了吗?

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视频26分28秒处,讲到的和答案的方法思路不一样,并没有算借款期间的实际利息,而是直接折现到T90时刻。并没有按照利率互换的思路进行讲解?

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