王同学2019-04-08 13:06:44
王同学请问在interest rate risk：ed中 老师说的第四步加回oas具体指的什么意思？从第一本根据新挑选的债券和计算新的oas 第二步在先前计算的新的benchmark加减y 第三步从spot到计算forward并构建新的二叉树 第四部这个加回oas到底是什么 我们已经构建了新的二叉树为什么还要加回oas？
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Sherry Xie2019-04-08 14:32:50
Sherry Xie同学你好，因为第三步中构建的新二叉树，其实是Benchmark利率二叉树，但是我们往往要求的是 含权债，所以加上OAS后，才是真正的含权债利率二叉树。这个OAS就是用第一步我们算出来的那个implied OAS(基于市场价格反推的OAS)
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明白了 谢谢老师！
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不客气加油！！！！！
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