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CFA二级
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模考一 第33、34题 对于33题,我想知道一下Core EPS这个概念的定义是什么?PPT里好像没有 对于34题,关于选项C的解释的意思,是说各公司的Core EPS的调整可能有区别,所以在用之前需要重新统一一下计算口径?
已解决模考一 第32题 这道题用的是short-term bill的收益率作为Rf;讲义中写到CAPM和FF model都应该用“Current Expected Risk-free Return”,请问为什么这些模型里不用long-term的收益率作为Rf?另外对于Equity这部分讲到的其它模型,其中的Rf取值都是取Current Expected Risk-free Return吗(也就是short-term bill的收益率)?
已解决模考一 第26题 对于A选项,正式考试中如果没有特别说明“无重大影响”(以金融资产对待)或“控制”(以合并报表对待)的话,均以20%~50%的持股比例作为是否有重大影响的要求吗?因为我觉得答案A说的太绝对了,并且没有涵盖特殊说明的情况,所以仅以答案中的解释来看,感觉不是很正确
已解决模考一 第2题 题目中C本来就是研究员,他的研报也是被领导批准的;M本身就是Woodstock的分公司,为什么R根据研报结果买股票仍然违反勤勉的准则?如果是这样的话,还要研究员干什么?直接都自己做了不好吗?
已解决精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
