穆同学2019-06-09 22:52:02
穆同学老师，6题，买债券再买CDS。 利润是收到债券的int然后减去买CDS的钱。对吧 这个题就是4.5%-4.25% 然后要是违约了，就赔付4.25，最大损失是0.25%这个意思？
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Vito Chen2019-06-10 11:03:59
Vito Chen同学你好。这道题目考核的是现货市场和CDS市场之间的差价。在这道题目中：
1）bond market的spread=bond yield-LIBOR=7%-2.5%=4.5%
2）CDS market的spread=4.25%
两个市场相差4.5%-4.25%=0.25%，这就是profit。
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他这俩个都是花钱买，怎么赚差价？
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同学你好。这道题最后只是说包含了购买的债券和CDS市场。没有在CDS市场也购买了。
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