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CFA二级
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衍生品,百题,case5,第6小题,计算合成call option价格。我的问题是,给出的无风险利率r(f)是连续的,此时似乎不应该用(1+rf)折现,而应该用e(rf)连续无风险利率来折现求call option 的price,虽然最终套利策略是没有问题的。不知我的理解是否准确?
已解决上课说,即使非VIP客户同意让VIP客户优先获得投资推荐,公司也算违反fair dealing。但又说VIP条款需要向全部客户披露,那如果公司的VIP条款中就有可以优先获得推荐的条款,公司也向所有客户都披露了,这样算违反fair dealing么
已回答精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?




