酒同学2019-06-05 11:00:37
酒同学衍生品，百题，case5，第6小题，计算合成call option价格。我的问题是，给出的无风险利率r（f）是连续的，此时似乎不应该用（1+rf）折现，而应该用e（rf）连续无风险利率来折现求call option 的price，虽然最终套利策略是没有问题的。不知我的理解是否准确？
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Paroxi2019-06-05 14:40:24
Paroxi连续复合复利的是Continuous compound interest rate，复利是compound interest rate，一般来说期权的计算价格就是用复利计算即可
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