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CFA二级
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数量课后题第3和第4题: 第3题,market capitalization of $100 million,计算时代入ln 100,(Analyst following)i = –0.2845 + 0.3199(ln 100) – 0.1895(0.75) 第4题,book value of assets of C$900 million,计算时代入ln 900,000,Percentage decline in TSE spread = –0.45 + 0.05(ln 900,000) – 0.06(1.3) + 0.29(1) 同样都是million为单位,为什么计算ln时的代入数字不一样,这种类型的计算,单位怎么统一? 谢谢!
已解决精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
