Secant2018-12-31 21:17:24
Secantreading 17原版书课后题7：答案里说VaR逐年变小说明risk exposure reduction 我可以理解，但为什么也表示sensitivity improvement？
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Irene2019-01-02 10:55:35
Irene同学你好。
这个涉及到组合里面的公式VAR=mean-z*sigma，在mean和Z不变的条件下，var减少，说明sigma减少，也就是sensitivity减少。
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应该是 var减小 mean和z值不变的情况下 sigma应该增大吧，所以表现为var减小 sensitivity增加？
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同学你好。
你可以看一下这个图像。
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老师，-5%＞-10%啊，很明显您手写稿中的VaR2＞VaR1。而且我之前原版书答案的照片里说的也是VaR变小说明Sensitivity变大。
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同学你好。
你可以再看一下我写的部分，var是大于0的数，虽然它的含义是loss。
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