fundamental factor model里的b也能够被称作sensitivity?课上是说R=a+b1F1+b2F2……中，F是回归解出，那F才应该是sensitivity啊，b应该是standardize beta啊？

这题portfolio2，除了GDP，其他的sensitivity也就是beta都是0，即便有surprise乘以beta也是0啊，为什么讲课说到4个facter都有影响，都是0怎么影响？不是很理解。

老师好。FCFF 这一块关于调整WCINV 和FCINV这两项的题目我目前没有做到过 不知道老师有没有类似的习题推荐给我做呢？ 谢谢！

这道题 不能拒绝原假设 则存在positive serial why A？

case 4 libra 要求被投票自己是可以的？

做performance presentation 的时候关于discretionary 和nondiscretionary 账户有什么具体的规定么

case 4, q3, 如果用20+0.1*change t-1，代前面的数据，是不成立的，是什么原因呢？

关于这个Berman的观点，可不可以说一下actual GDP对 fixed income对影响？ 上课提到 actual GDP<potential GDP时，政府会采取扩张的货币政策？那么就会导致r下降 Bond price上升？所以对fixed income holder是有利的？还是怎样？ 那么也就是这个Berman的观点就算把 expected 改成actual ，是不是还是错了？

问一下，题目里提到 potential GDP，potential GDP growth 是不是就是用Cobb-D 公式求Y和y？也就是这个求出的是没有达到均衡状态的potential GD？ 但如果是求long term state growth rate ，就要用theta/（1-alpha）来求了？

老师，多重共线性，是会影响consistency of regression coefficient estimate吧？