graylamb2018-06-16 18:28:13
graylambfundamental factor model里的b也能够被称作sensitivity?课上是说R=a+b1F1+b2F2……中，F是回归解出，那F才应该是sensitivity啊，b应该是standardize beta啊？
回答（1）
Vincent2018-06-19 18:31:04
Vincent同学你好， 基本面模型中，beta是通过计算standardized beta来的， 而F是在计算出beta后拿beta和R回归出来的。 和宏观模型正好相反，宏观是计算F, 然后beta是回归出来的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
你说的我理解。我的疑问是，我觉得只有回归出来的才是sensitivity，所以我觉得基本面模型中的beta不是sensitivity，F才是。不知这么理解对不对？
- 追答
-
同学你好，不要这么理解。基本面模型的beta是计算出的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片