graylamb2018-06-16 18:04:29
graylamb这题portfolio2，除了GDP，其他的sensitivity也就是beta都是0，即便有surprise乘以beta也是0啊，为什么讲课说到4个facter都有影响，都是0怎么影响？不是很理解。
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Vincent2018-06-19 18:23:46
Vincent同学你好，beta*F=0, 也就是risk exposure=0不等于说符合benchmark.
被问active risk, 也就是哪些因素偏离benchmark, 这里4个都偏离了。
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明白了，那是否active return也一样了？要考虑beta的benchmark差额？
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同学你好， 和active risk一样，要考虑偏离benchmark
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