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CFA二级
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老师您好,第三题,以第1.5时刻的现金流为例,计算PV riskfree,若rare 是annual的=20/(1+1%)=19.802,若rate已经去年化=20/(1+2%)=19.608,都不是答案里的19.41,是为什么呢?
老师您好,百题fixed income(2)视频第04:16关于OAS + call = Z-spread这一段 等式中的Z-spread是指不含权债券的Z-spread吗?(我的理解的OAS是指不含权债券的Z-spread,等式中的Z-spread是指call bond的。波动率上升的时候,等式中OAS不变,Z-spread变大) 同一个知识点的case 3 第2题 不应该是B吗?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请老师讲解一下这个题目
