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CFA二级
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这个总收益为什么是6%+1.217%，RB=9%，应该是（9+1.217）%才对，请帮忙解释。另外，⭕️起来的公式，组合方差＝基准方差+active risk平方，这个公式是不是只有在最优组合时才对？还是任何时候，谢谢
请问老师 ， 题目中说 The Apex Fund attempts to product trading profits by capitalizing on the mispricing between the spot and futures prices of commodities.. 这不是应该是hedger吗？使用期货对冲现货。 如果Apex是arbitrageur的话，那什么样的才算Hedger呢？
已解决
老师 这道题我的解题思路是，先按6年假设服务期满算出annual unit credit=13900.99，说明员工每工作1年，公司给的pension在6时点的现值为13900.99。
精品问答
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- 这题为什么是选C？
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
