第二题有个问题，为什么在t=1的时候还可以用之前的DF1和DF2来作为1~2和1~3时点的discount factor? 而不是用FRA的计算方法把之前DF3 和DF2 换算成1~2 和1~3时间点的DF'

请问一下intercorporate报表里面提到的比较历史汇率 平均汇率 现在汇率 汇率的比价形式是dc/fc吗？即母公司货币/子公司货币？谢谢！

第四题，为什么不能用之前计算exposure的方法，使用期末值1000+当期coupon得到date 3的exposure呢

T=n-p, 就得到181-1=180,181-2=179,181-3=178,181-4=177， 这里说的每个都是0.0745，实际上也是个近似值对吧？近似都等于0.0745，实际上还是有差别的。

这个单边是什么单边，利率单边吗 这讲的不清楚

proportionate consolidation的方法不是不考了吗？

老师好，excess return swap 和 total return swap 的区别是什么？

计算题一般多少步

老师这里说的拒真是个什么意思，就是拒绝真相的机率吗

为什么出现正序例自相关是，MSE低估了呢