ether2023-10-17 20:41:21
ether能讲下managed portofolio's alpha吗
回答（1）
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Essie2023-10-18 10:38:26
Essie你好，风险调整后的价值附加值(value added)，叫作managed portfolio´s alpha。组合的回报率可以分为两部分，一部分是跟踪基准带来的beta回报率，另一部分是主动回报率alpha。
beta回报率取决于基准的风险敞口，所以这部分可以用beta P*RB来表示，即组合的beta乘以基准回报率，也叫做风险调整后的beta回报率。
组合回报率减去风险调整后的beta回报率，就可以得到alpha。
最终公式为：αP = RP − βPRB.
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