老师 选项C为什么不对

【问题1】图1中是不是因为没有明确给到自变量的取值，所以取用自变量的均值带入计算？ 【问题2】同样是计算1unit自变量的变动带来的概率影响，为什么图2不能用图3中先求log odds，再求e(log odds)，最后求P=odds/（1+odds），而是直接用了P的公式？

Q5，futures contract是逐日盯市的，按理说应该时刻价值为0，那为什么在Q3的条件下，得到“高估”的结论呢？得到的最新定价是1030，而市价却是1035，这样value就不为0了啊。上述思路哪里没理解到位呢？

老师您好，这里汇率转换有点容易混，计算结果fixed支出（$）=1.00082978需要转成A$，根据期初汇率1$=1.14A$，支出1.00082978$相当于支出了1.00082978X1.14的A$，为什么是x(1/1.14)X1.13？

老师，协会官网Halstead Capital Advisors Case Scenario的这道题怎么做的?Using the information provided in Exhibit 1 and assuming that Bird’s interest rate expectation materializes, the year one holding period return for the Zero Coupon bond is closest to: A.3.00%. B.5.01%. C.7.00%.

请问两个股票的beta不同怎么理解？一个市场的系统性风险不应该一样吗？

老师，这个statement 2怎么理解，还有 volatility term structure是长什么样子，谢谢

老师，协会官网，Dieter Klopp Case Scenario的这道关于bootstrapping的描述，错在那里了，我选的是A。

问题一，行权和分红的关系，题目的意思隐含着“行权发生在分红之前，行权能享受到当年的分红” 问题二，如果第二年也有分红，处理逻辑是不是这样的：用第一、第二年的分红现值调整股票成本价；第二年的value要加上1.5再折现回第一年。

老师你好，（1）此处按照future contract(左列数据)推出的Futures price A为什么是理论价格（underlying bond推出的为futures priceA 老师解释为market price）?是因为考虑到conversion factor本身是个不精确的数值吗？（2）为什么是使用Futures priceA理论和Futures price A市场价进行轧差后折现推出套利利润，而不是将underlying数据按照图2右下角公式再乘1/CF推出Future price标准与左侧标准券价格125进行轧差呢？（3）在图3中，老师讲解说112.164的计算结果是因为没有减去AI（T），但是讲义中为什么把AI（T）加到112.5中（理论推导结果）？