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xys2018-06-04 22:47:43

关于OAS 如果说OAS是提出权利的spread 那为什么在计算含权的利率二叉树是。是用benchmark+OAS来折线 而不是用含权的 Zspread折现呢？

回答（1）

Vincent2018-06-04 22:54:32

同学你好，因为option risk已经体现在二叉树的现金流里面了， 所以折现率用的是剔除option risk以后的OAS

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