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小同学2018-06-05 18:38:48

老师好， case 1 第四题 这最后计算vslue的时候， 按照公式是分别处以不同的利率 为什么答案除以相同的汇率0.0002？

回答（1）

Vito Chen2018-06-06 13:20:53

同学你好。这道题目原版书后的思路依然是假设以现在这个时间点进入一个currency forward，然后计算出一个新的forward rate，然后让新的FR减去原来的FR，两者的差值再折现到t=0时刻。由于题目中的汇率是用日元/美元，所以就用分子上的利率来折现。

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