老师你好，衍生品case2 第九题中为什么当市场上观察到fix swap rate变成1%的时候，floating rate还是跟之前fix swap rate等于3%的时候一样？有点疑惑这个fix swap rate跟floating rate之间的关系。根据公式这个fix swap rate不是根据floating rate算出来的吗？c=（1-bn）/（b1+b2+b3............bn） 谢谢

pvgo model 里面 到底是E1还是E0除以r 原版书是什么 因为官方题库里面用的是E0

老师在将FCinv的计算时，其中有固定资产处置的第一个方法中，CapEx里面是GV disposal，而proceeds里面是BVdisposal？是两个不同的disposal吗

请教，Oas与波动率关系这块不太了解 请帮忙解释这张表格，谢谢

这个分析师通知客户是及时的，但他后面说他比客户都早卖股票难道不违反Fair Dealing嘛

你好 利率互换的valuation为何notes上会乘以days/360 网课里都没有的 请老师解释下 谢谢

固收 R38-Q19 为什么折现时分子用1000？ 是因为零息bond没有coupon，就用face value来代替吗？ 如果是付息bond，是不是就用face value*coupon rate来作为分子？

老师你好这题不需要用upper和lower的95%进行判断系数是否显著，但是我能不能请问下这两个值是怎么算出来的呢？我自己算出来的t值落入了这个区间内，所以不应该是接受原假设吗？和p值的结论相反

老师请问原版书习题固定收益4.2.1 case1 第三题，Node 2-2不应该是 one-year forward rate two yeas from now吗？

在liquidity preference theory中，forward rate是spot rate的有偏估计量，是因为forward rate中已经考虑了liquidity premium还是没有考虑？