Jennifer2018-06-06 22:49:34
Jennifer老师 求出FRA后 为什么是按照settlement来计算估值？不是直接以FRA的估值思想来计算呢？为什么不能通过PV收-PV支计算？
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Vito Chen2018-06-07 14:59:26
Vito Chen同学你好。FRA的估值有两种思路。1，第一种就是在t时刻，用收到减去支出计算valuation；2，第二种就是原版书上的思路，假设在t时刻再进入一个远期合约，计算出一个新的FR，然后用两个FR之差进行折现，折现到t时刻，计算出valuation。
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老师 这个是原版书case2 第13题，麻烦您帮我看一下我画方框这里，我是用pv收-pv支算出来为什么不对呢？哪里错了呢？
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同学你好。公式后半部分折现率的时间应该是180，而不是150
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老师 那个写错了 这么算出来还是不对 您算一下？
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同学你好。请看下图，和答案的差异是由于小数点保留位数的原因。
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