-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2353提问数量:54160
老师哦,settlement就是在节点计算盈亏对吗。基本都是这一点上,pv收减去pv支。 FRA盈亏发生在期末4,折回借款发生时1。 IRS是节点上互换的,收的➖支的,然后去年化,就是这一节点上盈亏 equity swap也是,节点收支算盈亏。 对吗
已回答equity method的 qeuity = proportionate consolidation 的equity = consolidation 的 equity - MI 这个是讲义上写的 我的问题在于: equity method & proportionate consolidation: 这俩的equity不是不合并吗? 但是这里这么写, 是不是因为: 因为在I/S中会按比例加上investee的NI, 所以结转进入当年的R/E, 然后导致equity增加? 谢谢~
已解决精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗