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CFA二级
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请老师解答一个数量的问题,mock1的第12题,多重共线性的判断,第一步判断F检验的R²,和t检验的显著性,本题中JPY/USD的t检验的显著性是0.330289,t检验是不显著的,那应该存在多重共线性呀,为什么答案只看NASDAQ的t检验水平呢?
Case3 题5 题6 题5题到 RI是剔除了cost of debt&equity 那么这么说计算RI时用的r应该是WACC而不re了? 为什么题6里面还是用的re呢? 所以在RI里面用的r到底是哪个呢?
关于currency swap,纪老师基础班说因为原版书没有练习题,只有一到题目,基本不会考。但是百题老师说肯定会考一道。。这到底怎样啊。。。尴尬。。。关于currency swap听不懂啊。。。。因为基础班没有讲过。。。。
已解决精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
